การพยากรณ์ราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Abstract

บทคัดย่อ

               งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค 3 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประกอบด้วย Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) และ Linear Weighted Moving Average (WMA) วิธีที่ 2 คือ วิธีดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) และวิธีที่ 3 คือ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง/แยกทาง (MACD) โดยที่ข้อมูลรายวันที่ใช้ศึกษาวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ แนวโน้มระยะสั้น 5 วัน 10 วัน 15 วัน แนวโน้มระยะค่อนข้างปานกลาง 20 วัน 25 วัน 30 วัน แนวโน้มระยะกลาง 50 วัน 75 วัน 100 วัน และแนวโน้มระยะยาว 150 วัน 175 วัน 200 วัน วิธี RSI แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 9 วัน 14 วัน, 20 วัน และวิธี MACD แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 5 วัน 9 วัน, 15 วัน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องของการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม วิธีที่ดีทีสุดคือ วิธีที่ได้สัดส่วนความถูกต้องมากที่สุด

               ผลการศึกษาพบว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 4 ระยะ คือ วิธี EMA โดยที่แนวโน้มระยะสั้น คือ ขนาด 5 วัน แนวโน้มระยะค่อนข้างปานกลาง คือ ขนาด 30 วัน แนวโน้มระยะกลาง คือ ขนาด 100 วัน และแนวโน้มระยะยาว คือ ขนาด 175 วัน สำหรับวิธี RSI คือ ขนาด 14 วัน และวิธี MACD คือ ขนาด 9 วัน

Abstract

               The objective of this research is to study how to forecast the price of ribbed smoked rubber sheet No.3, with technical analysis 3 ways as follows. The first method is Moving Average, which includes Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) and Linear Weighted Moving Average (WMA). The secondmethod is Relative Strength Index (RSI). The third method is Moving AverageConvergence/Divergence (MACD). The data used in these research is daily, the information15 days; rather medium trend 20, 25, 30 days; medium trend 50, 75, 100 days; and long trend of 150, 175, 200 days. RSI method is divided into 3 periods of 9, 14, 20 days. MACD method is divided into 3 periods of 5, 9, 15 days. All the data is analyzed by comparing the accuracy ratio of the trend signal change, which the best methods provide the most accurate ratio.

               The result of the study show that  the moving average of the 4 periods is the EMA by the short trend is a 5 days; rather medium trend is 30 days; medium trend is 100 days; and long-trend is 175 days. For the RSI is 14 days, and the MACD is 9 days.