การพยากรณ์ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอนด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนคินส์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และการค้าอลูมิเนียมในตลาดโลก และพยากรณ์ราคา     อลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอนเป็นระยะเวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลที่นำมาศึกษามีลักษณะเป็นอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 138 เดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสถานการณ์การผลิต การตลาด และการค้า อลูมิเนียมในตลาดโลก และการพยากรณ์ประยุกต์ใช้แนวคิดของ  บ็อกซ์-เจนคินส์หรือแบบจำลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s ทั้งนี้ ราคาอลูมิเนียมที่ใช้ในการศึกษาคือ ราคาอลูมิเนียมปฐมภูมิของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการชำระเงินแบบซื้อสดจากตลาดโลหะลอนดอน ผลการศึกษาพบว่า การผลิตและการใช้อลูมิเนียมในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากอุปสงค์การใช้อลูมิเนียมในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้นมากโดยเฉพาะความต้องการใช้    อลูมิเนียมของประเทศจีน ด้านการค้าและการตลาด พบว่า มูลค่าการนำเข้าอลูมิเนียมของทวีปเอเชียมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาในระดับประเทศพบว่า สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด และรัสเซียมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด สำหรับการพยากรณ์ราคา        อลูมิเนียม ในตลาดโลหะลอนดอนพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์คือ SARIMA(0,1,0)(2,1,1)₁₂ ซึ่งมีร้อยละ ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับร้อยละ 3.426 และร้อยละ 95.096 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผลการพยากรณ์ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอน พบว่า ปี พ.ศ. 2565 ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลหะลอนดอนมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 0.123 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า